PortfoliosLab logo
Сравнение ^HSI с AACFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^HSI и AACFX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и AACFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Invesco Greater China Fund (AACFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.79%
111.91%
^HSI
AACFX

Основные характеристики

Доходность по периодам


^HSI

С начала года

9.58%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

6.75%

1 год

27.17%

5 лет

-1.65%

10 лет

-2.61%

AACFX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и AACFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

AACFX
Ранг риск-скорректированной доходности AACFX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AACFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AACFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AACFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AACFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AACFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^HSI c AACFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Invesco Greater China Fund (AACFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^HSI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^HSI: 0.87
AACFX: 0.34
Коэффициент Сортино ^HSI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^HSI: 1.25
AACFX: 0.64
Коэффициент Омега ^HSI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^HSI: 1.19
AACFX: 1.09
Коэффициент Кальмара ^HSI, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^HSI: 0.50
AACFX: 0.14
Коэффициент Мартина ^HSI, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^HSI: 2.33
AACFX: 0.55


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.34
^HSI
AACFX

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и AACFX


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.18%
-45.81%
^HSI
AACFX

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и AACFX

Hang Seng Index (^HSI) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Invesco Greater China Fund (AACFX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AACFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.67%
0
^HSI
AACFX